วิธีการ ไม่ ชี้แจง เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย การทำงาน

ค่าเฉลี่ยเลขหมาย EMA - ค่าเฉลี่ย EMA - EMA ระยะเวลา 12 และ 26 วันเป็นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดและใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้เช่นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนตัว MACD และค่าร้อยละ PPO โดยทั่วไปแล้ว EMA 50 และ 200 วันจะถูกใช้เป็นสัญญาณของแนวโน้มในระยะยาวนักวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยรวมมีประโยชน์และลึกซึ้งเมื่อใช้อย่างถูกต้อง แต่สร้างความหายนะเมื่อใช้ไม่ถูกต้องหรือมีการตีความผิด ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากลักษณะของตัวชี้วัดที่ล่าช้าดังนั้นข้อสรุปที่ได้จากการนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปเป็นกราฟตลาดโดยเฉพาะควรเป็นเพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดหรือเพื่อบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของข้อมูลโดยมากแล้วในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สายบ่งชี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนถึงการย้ายที่สำคัญในตลาดจุดที่ดีที่สุดของการเข้าสู่ตลาดได้ผ่านไปแล้ว EMA จะทำหน้าที่ในการบรรเทาปัญหานี้ mma บางส่วนเนื่องจากการคำนวณ EMA ให้น้ำหนักมากขึ้นกับข้อมูลล่าสุดทำให้การดำเนินการด้านราคาอ่อนลงและตอบสนองได้เร็วขึ้นนี่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเมื่อ EMA ใช้เพื่อรับสัญญาณการซื้อขายเข้ามาแทรกแซง EMA เช่นเดียวกับการย้ายทั้งหมด ตัวบ่งชี้เฉลี่ยจะดีกว่ามากสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มเมื่อตลาดอยู่ในขาขึ้นที่แข็งแกร่งและยั่งยืนเส้น EMA จะแสดงแนวโน้มขาขึ้นและทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลงผู้ประกอบการที่ระมัดระวังจะไม่เพียง แต่ใส่ใจกับทิศทางของ เส้น EMA แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงจากแถบหนึ่งไปอีกอันหนึ่งตัวอย่างเช่นเนื่องจากการเคลื่อนไหวด้านราคาของขาขึ้นที่แข็งแกร่งเริ่มย่อและย้อนกลับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ EMA จากแถบหนึ่งไปยังอีกแถบหนึ่งจะเริ่มขึ้น ลดลงจนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าวที่บรรทัดตัวบ่งชี้ flattens และอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์เนื่องจากผลล้าหลังโดยจุดนี้หรือแม้กระทั่งไม่กี่บาร์ก่อนการดำเนินการราคาควรได้กลับรายการแล้วจึงเป็นไปตามที่ obser การลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของ EMA ที่สอดคล้องกันอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถช่วยป้องกันปัญหาภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่มอันเป็นผลมาจากผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายโดยเฉลี่ยการใช้ EMA. EMAs มักใช้ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อยืนยันอย่างมีนัยสำคัญ การเคลื่อนย้ายตลาดและการวัดความถูกต้องของพวกเขาสำหรับผู้ค้าที่ค้าขายระหว่างวันและตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว EMA มีผลบังคับใช้ค่อนข้างบ่อยนักค้ามักใช้ EMA เพื่อพิจารณาความลำเอียงทางการค้าตัวอย่างเช่นถ้า EMA ในแผนภูมิรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น กลยุทธ์การค้าระหว่างวันอาจเป็นการค้าเฉพาะทางด้านยาวในกราฟระหว่างวัน Perspectives ประชาสัมพันธ์สนับสนุนผลงานของผู้เข้าชมมุมมองที่นำเสนอที่นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนของ Perspectives ที่ปรึกษากลยุทธ์ cross-average-crossover ได้ทำงานออกดีมากในปีที่ผ่านมา พวกเขาป้องกันไม่ให้ผู้ติดตามของพวกเขาจากการลงทุนในหุ้นทุนในช่วงฟองสบู่เทคโนโลยีและวิกฤตการณ์ทางการเงินอย่างไรก็ดีกลยุทธ์ส่วนใหญ่ของพวกเขามีข้อเสีย มีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาดตราสารทุนตั้งแต่ปี 2009 ในบทความนี้เราจะวิเคราะห์สัญญาณไขว้เฉลี่ยที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ SP 500 นับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2471 เพื่อดูว่ากลยุทธ์เหล่านี้มีคุณค่าสำหรับนักลงทุนหรือไม่เอกสารฉบับปี 2550 ของ Paper Fabron เรื่องวิธีเชิงปริมาณเพื่อยุทธวิธี การจัดสรรสินทรัพย์ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชุมชนการลงทุนในเอกสารฉบับนี้เขาแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Faber ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนเพื่อพิจารณาว่า นักลงทุนควรเข้าหรือออกจากตำแหน่งภายในกลุ่มสินทรัพย์เฉพาะเมื่อราคาปิดของฐานอ้างอิงใด ๆ ที่ปิดเหนือ 10 เดือนเฉลี่ย 10 เดือนจะอยู่ที่ประมาณ 200 วันทำการซื้อขายนักลงทุนควรซื้อและเมื่อราคาปิดต่ำกว่า 10- เดือนโดยเฉลี่ยนักลงทุนควรจะขายเนื่องจากกลยุทธ์นี้ได้ผลดีมากในอดีตและเป็นเรื่องง่ายที่จะปฏิบัติตามนักลงทุนจำนวนมากได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย - ครอส กลยุทธ์ของ Sover สำหรับพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลบทความจำนวนมากได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับวิธีการใช้หรือปรับปรุงแนวความคิดของ Faber อีกครั้งหนึ่งรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบครอสโอเวอร์ที่มีชื่อเสียงที่เรียกกันทั่วไปเรียกว่ากากบาทสีทองมันเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของค่าความคลาดที่เฉพาะเจาะจง ความปลอดภัยสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันข้อเรียกร้องคือการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของการรักษาความปลอดภัยใด ๆ นักลงทุนควรย้ายเข้ามาเป็นเงินสดถ้าไม้กางเขนทองคำกลายเป็นไม้กางเขนแห่งความตายซึ่งในช่วง 50 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้าม ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันภายในทศวรรษที่ผ่านมากลยุทธ์การครอสโอเวอร์แบบเคลื่อนไหวโดยส่วนใหญ่มีการทำงานได้เป็นอย่างดีดังที่แสดงในตารางด้านล่างนี้เป็นเพราะกลยุทธ์เฉลี่ยที่เคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้ผู้ติดตามของพวกเขาไม่ได้ลงทุนในตราสารทุนในช่วง ฟองสบู่เทคโนโลยีและวิกฤติทางการเงินอย่างไรก็ดีกลยุทธ์ส่วนใหญ่ของไครสโอเวอร์ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดตราสารทุนในวงกว้างตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 ตามที่แสดงในแผนภูมิข elow ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ได้รับผลตอบแทนจากการเป็น Golden Cross ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะเราไม่เคยเห็นการชะลอตัวที่ยาวนานขึ้นมานับตั้งแต่นั้นมาการที่ Underperformance เมื่อเร็ว ๆ นี้ของกลยุทธ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ทุกยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ เผชิญหน้ากับปลายทั่วไปในปลายผลออกดังนั้นวิธีการดังกล่าวสามารถทำได้ดีกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือง่ายในตลาดหมีที่ยาวนานขึ้นอย่างไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมากพยายามที่จะหลีกเลี่ยงผลปลายสายในปลายออกโดยการเลือกที่สั้นกว่า การรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมการค้าที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าสัญญาณเคลื่อนไหวแบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเหล่านี้เป็นที่นิยมอย่างมาก แต่เรายังไม่พบเอกสารการวิจัยใด ๆ ที่สามารถประเมินค่าไขว้ได้ เพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์ดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักลงทุนหรือไม่ลองวิเคราะห์สัญญาณไขว้ทุกแบบที่เป็นไปได้สำหรับ SP 500 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2471 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ. ศ. 2557 มุมมองที่เป็นกลางของข้อดีและข้อเสียของสัญญาณครอสโอเวอร์ดังกล่าวนอกจากนี้ฉันต้องการทราบว่าประสิทธิภาพของสัญญาณไขว้เมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อเทียบกับกลยุทธ์การซื้อและถือเป็นเรื่องปกติหรือเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวนอกจากนี้ฉันต้องการ ชอบที่จะหาว่าผลของกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ที่เฉพาะเจาะจงมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพหรือมากกว่าสุ่มในลักษณะของมันสำหรับความเรียบง่ายฉันได้สันนิษฐานเป็นศูนย์อัตราผลตอบแทนที่ระบุถ้ากลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงได้รับการลงทุนในเงินสดนอกจากนี้ในตัวอย่างของเราไม่มี ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมหรือค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในแผนภูมิต่อไปนี้ฉันจะวิเคราะห์เมตริกแกนหลัก z-axis ที่แตกต่างกันและกรอบเวลาสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละค่าจะถูกพล็อตลงบนแกน x และ y ตามลำดับตัวอย่างเช่นเมตริกที่สำคัญสำหรับ กลยุทธ์การข้ามผ่านสีทอง 50 200 สามารถพบได้หากคุณค้นหาจุดข้ามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของแกน x 50 และแกน y เฉลี่ย 200 วันที่เคลื่อนที่ 200 วันฉันทดสอบชุดค่าผสมทั้งหมดของความยาวในจำนวนวันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ข้าม ถ้าเราพิจารณาความจริงที่ว่า SP ลดลงมากที่สุดจาก SP 500 คือช่วงปี ค. ศ. 1930 ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของกลยุทธ์ดังกล่าวได้กลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดโดยรวมแล้วมี เพียงสามชุดของวัน 70 75, 65 80 และ 70 80 ที่ประสบความสูญเสียสูงสุดเกินกว่าการสูญเสียสูงสุดจาก SP 500 ชุดอื่น ๆ ทั้งหมดประสบความสูญเสียน้อยกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ 50 240 วันถึง 220 240 วันขาดทุนสูงสุดอยู่ระหว่าง -40 ถึง 060 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่น่าสนใจถ้าเราพิจารณา 86 1 จาก SP 500 นอกจากนี้เราสามารถเห็นได้ว่าในภูมิภาคนั้นการลดลงของการลดลงนี้มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างมาก ถ้าผลกระทบนี้เป็นตัวแปรสุ่มภายในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงจะมีการเพิ่มขึ้นอีกหลายจุดในพื้นที่นั้นดังนั้นการปรับขนาดเล็ก ๆ ภายในกรอบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใด ๆ a. กรณีนี้มีความแตกต่างกันไปมากถ้าเราวิเคราะห์พื้นที่รอบ 100 วันเป็น 1 200 วันในบริเวณนั้นการปรับตัวเล็ก ๆ ภายในกรอบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละอันอาจนำไปสู่ ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นแบบสุ่มความสัมพันธ์ทั่วไปคือจำนวนการค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งสองค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวจะสั้นลงซึ่งเป็นไปตามค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมด้วยเหตุนี้ผู้ติดตามส่วนใหญ่ของกลยุทธ์เช่นนี้ต้องการ การรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมุ่งเน้นในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อลดจำนวนการซื้อขายทั้งหมดหากเรามุ่งเน้นที่ผลการดำเนินงานประจำปีของสัญญาณแบบไขว้เฉลี่ยที่เคลื่อนไหวเหล่านี้ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2472 เราจะเห็นได้ว่าชุดค่าผสมทั้งหมดจัดส่ง ผลตอบแทนที่เป็นบวกตั้งแต่นั้นผลลัพธ์นี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเลยเพราะ SP 500 ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 8,000 ตำแหน่งตั้งแต่นั้นมาดังนั้นการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องภายในตลาดควรมีผลในเชิงบวก มีจุดที่น่าสนใจคือความสามารถทางประวัติศาสตร์ของสัญญาณข้ามครอสโอเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือที่ง่ายในกราฟที่สองเราจะเน้นย้ำถึงชุดค่าผสมแบบไขว้เฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้ดีกว่าวิธีการซื้อและถือเรา สามารถเห็นได้ว่าชุดค่าผสมที่ดีที่สุด 5 186 สามารถสร้างผลการดำเนินงานดีกว่าปีละ 1 อันโดยเฉลี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถมองเห็นความผันผวนของกราฟได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่นชุดค่าผสม 5 175 มีผลการดำเนินงานดีกว่าปีละ 1 ครั้งโดยเฉลี่ยในขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานของไขว้ 10 175 มีค่าเพียง 0 3 และ 20 175 น้อยกว่าตลาดโดยเฉลี่ยประมาณ 0 5 ดังนั้นประสิทธิภาพของสัญญาณครอสโอเวอร์ส่วนใหญ่จะดีขึ้น โชคดีกรณีนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าเรามุ่งเน้นไปที่พื้นที่ระหว่าง 1 100 200 240 เนื่องจากชุดค่าผสมทั้งหมดในช่วงนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า SP 500 ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นค่อนข้างคงตัวเมื่อเวลาผ่านไป การปรับตัวเล็ก ๆ ในระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละครั้งไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างใหญ่ในแง่ของผลการดำเนินงานที่ดี แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในภูมิภาคนั้นเฉลี่ยเพียงปีละประมาณ 58 เท่านั้นโปรดจำไว้ว่าฉันไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมไว้ในตัวอย่างของเรา การสร้างผลตอบแทนที่แท้จริงผลการดำเนินงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวนักลงทุนอาจมีความสนใจในการสร้างยอดเยี่ยมมากกว่าผลตอบแทนที่เป็นบวกในแง่ดีฉันมองถึงความสามารถในการผสมผสานระหว่างค่าเฉลี่ยของไขว้ระหว่างกันเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกแน่นอนฉันได้วิเคราะห์จำนวนสัญญาณของแต่ละส่วน moving-average-crossover มีผลกำไรในอดีตที่แสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์การรวมกันเป็นจำนวนมากส่งสัญญาณยาวซึ่งได้รับผลกำไรมากกว่า 50 ครั้งพื้นที่รอบ 50 120 วันถึง 200 240 วันมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพสวย, เป็นเปอร์เซ็นต์ของสัญญาณบวกแน่นอนจะเพิ่มขึ้นช้าๆไปด้านบนดูเหมือนว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางส่วนมีค่า AB ความเป็นไปได้ที่จะคาดการณ์ตลาดที่เพิ่มขึ้น แต่น่าเสียดายที่ตัวเลขดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ของสัญญาณบวกอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่มีการรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน SP 500 ซึ่งจะเห็นได้ชัดถ้าเราพิจารณาว่า SP 500 ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 8,000 รายตั้งแต่ปีพ. ศ. 2472 การเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกผลกระทบนี้สามารถเห็นได้จากกราฟที่สองด้านล่างซึ่งแสดงความยาวสัญญาณเฉลี่ยยาวนานของการครอสโอเวอร์แบบเคลื่อน การรวมกันที่วัดได้เป็นวันถ้าเราเปรียบเทียบทั้งสองกราฟเราจะเห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างความยาวของสัญญาณเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ของสัญญาณที่เป็นบวกอย่างไรก็ตามการรวมกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะเหมาะสำหรับการจับแนวโน้มเชิงบวกมากกว่าที่อื่น ๆ การรวมกันโดยเฉลี่ยสามารถทำได้ดีกว่าตลาดในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำยาวนานขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นที่น่าสนใจในการตรวจสอบความถี่ที่สัญญาณรบกวนเป็นลบในรูปแบบครอสโอเวอร์ศรี ในกรณีเช่นนี้ SP 500 ต้องมีค่าเป็นลบในช่วงเวลานั้น ๆ อัตราส่วนนี้อาจถูกมองว่าเป็นความน่าจะเป็นที่สัญญาณไขว้ขาลงบ่งบอกถึงการชะลอตัวที่ยาวนานขึ้นอย่างที่คุณเห็นใน กราฟด้านล่าง SP 500 มีค่าเป็นลบในน้อยกว่า 50 ของทุกกรณีหลังจากที่มีการรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไขว้กันแบบกระพริบสัญญาณไขว้แบบหยาบคายนอกจากนี้กราฟมีการแทงมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่น่าสงสารนี้มีแนวโน้มที่จะมีการสุ่มตัวอย่างอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าสัญญาณ Crossover ที่เคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยมากที่สุดจะเป็นรูปแบบของการลดการสูญเสียที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การซื้อ - ขายและถือครอง แต่ความสามารถในการทำกำไรได้ดีกว่าตลาดต้นแบบมี จำกัด นอกจากนี้สัญญาณการครอสโอเวอร์ล่าสุดดังกล่าวยังไม่ดีนัก 2009 เป็นปรากฏการณ์ทั่วไปมากกว่าหนึ่งชั่วคราวเนื่องจากสัญญาณไขว้ในทางลบไม่จำเป็นต้องทำนายการตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญและยาวนานขึ้นหรือ ตลาดหมีอย่างไรก็ดีถ้านักลงทุนให้ความสนใจกับการลดการเบิกลดลงมากที่สุดสัญญาณครอสโอเวอร์ดังกล่าวมีค่าควรพิจารณาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ควรเป็นแหล่งข้อมูลเพียงอย่างเดียวอัลเลนอัลเลนเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ตลาดเชิงปริมาณด้านเทคนิคขององค์กรอิสระ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนสำหรับข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นที่เลือกตัวชี้วัด EMA อธิบายค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ใช้คือวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ 6 42 น. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่มีการระบุตัวชี้วัดหรือ EMA ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความอ่อนแอของ SMA โดยใช้น้ำหนักมากกว่าราคาล่าสุดมากขึ้นมากต้นกำเนิดของมันไม่เป็นที่รู้จัก แต่การใช้งานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาและสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงราคาผู้ค้าใช้ EMA บางครั้งในการแสดงคอนเสิร์ตกับ EMA อื่นในช่วงเวลาอื่น เพื่อแสดงการยืนยันการเปลี่ยนแปลงของราคาตัวบ่งชี้ EMA ใช้ระยะเวลาและราคาเช่นเดียวกับ SMA แต่ราคาสดจะได้รับมากกว่า wei ght เพื่อให้ตัวบ่งชี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วขึ้นเนื่องจากมีการตอบสนองได้เร็วขึ้นจึงมีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณปลอมมากขึ้น EMA ทำงานได้ดีควบคู่กับ EMA อื่นในตลาดที่มีแนวโน้มสูง แต่การใช้ EMA ในตลาดด้านข้างคือ ไม่แนะนำเนื่องจาก EMA เป็นที่นิยมมากจึงมักสร้างเส้นสนับสนุนหรือความต้านทานขึ้นอยู่กับชนิดของเทรนด์ที่ผู้ค้าเคารพในกระบวนการตัดสินใจของตนสูตร EMA ตัวบ่งชี้ EMA เป็นเรื่องธรรมดาในซอฟต์แวร์การซื้อขายของ Metatrader4 การคำนวณ สูตรมีความซับซ้อนมากกว่า SMA และทำตามขั้นตอนเหล่านี้เลือกการกำหนดราคาสมมติราคาปิดเลือกการตั้งค่ารอบ 10 เช่นคำนวณค่า Smoothing Factor SF 2 1 10. ค่า EMA ใหม่ SF X ราคาใหม่ 1- SF X ค่า EMA ก่อนหน้าโปรแกรมซอฟต์แวร์จะดำเนินการคำนวณตามที่จำเป็นต่อไปนี้จะแสดงเส้น EMA สองเส้นที่คำนวณได้โดยใช้ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน Red 28, Blue 13. แพลตฟอร์มซอฟท์แวร์โดยทั่วไปจะวางตัวชี้วัด EMA ตามด้านข้าง การขึ้นรูปแท่งเทียนตามที่แสดงไว้ในแผนภาพเส้นสีแดง EMA ที่มีการตั้งค่าระยะยาวขึ้นไปตามแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งปกคลุมไปด้วยจุดต่ำและสร้างแนวรองรับแนวรับจนกว่าแนวโน้มจะเริ่มกลับทิศทางของเส้น Blue EMA ซึ่งมีการตั้งค่ารอบ 13 ขึ้นทำปฏิกิริยามากขึ้น ได้อย่างรวดเร็วและถูกฝังอยู่ภายใน candlesticks ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ EMA คือความเรียบง่ายภาพของผู้ค้าได้อย่างรวดเร็วสามารถประเมินแนวโน้มแลกเปลี่ยนของพฤติกรรมราคาจากทิศทางของ EMA การดูแลจะต้องดำเนินการตั้งแต่ EMA เป็นตัวบ่งชี้ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนและอาจไม่ปรับอย่างรวดเร็ว ความผันผวนในตลาดบทความต่อไปในชุดนี้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ EMA จะหารือเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวบ่งชี้นี้ในการซื้อขาย forex และวิธีการอ่านสัญญาณกราฟิกต่างๆที่สร้างขึ้นการเทรดด์คำสั่งที่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีอัตราการทำกำไรสูง ความเสี่ยงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทั้งหมดความเป็นไปได้ที่คุณอาจสูญเสียมากกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดสามารถทำงานได้ ainst คุณและสำหรับคุณ OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sweden. Trading อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอัตรากำไรมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทั้งหมดระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดสามารถทำงานกับคุณได้เช่นกัน สำหรับคุณก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนระดับประสบการณ์และความกระหายของความรอบคอบไม่ควรใช้ข้อมูลหรือความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นการชักชวนหรือเสนอซื้อสกุลเงินทุนหรือ เครื่องมือทางการเงินหรือบริการทางการเงินอื่น ๆ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่เป็นข้อบ่งชี้หรือรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตโปรดอ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบตามกฎหมายของเราในปีพ. ศ. 2560 OptiLab Partners AB สงวนลิขสิทธิ์